Door de handelsprestaties bij te houden, kunt u de belangrijkste handelsstatistieken bijhouden die u wilt verbeteren om een hoger rendement op uw investering te behalen. Wanneer u de handelsprestaties in de loop van de tijd kunt meten, is het gemakkelijker om nauwkeurigere en winstgevendere handelsstrategieën te bedenken.
U zou ook in staat zijn om handelsuitdagingen te diagnosticeren die u anders nooit zou hebben geïdentificeerd, ware het niet dat u opzettelijk de handelsprestaties van uw huidige strategieën meet. Hier zijn enkele tips voor live trading pro.
laten zien
1. Ga verder dan de Sharpe Ratio-metriek
Als je hierover hebt rondgekeken, heb je waarschijnlijk gehoord over handelsprestaties zoals Sharpe Ratio (SR), Rate of Return (ROR) en DrawDown (DD). Wall Street is zelfs om verschillende redenen dol op de SR – dat wil je waarschijnlijk weten.
Maar de SR-statistiek straft opwaartse volatiliteit, wat schadelijk is voor iedereen die opwaartse volatiliteit wil (veel professionele handelaren). Absolute ROR daarentegen kan bedrieglijk en beperkend zijn.
U wilt dus verder kijken dan de Sharpe-ratio om te zien wat het werkelijk is om voorop te blijven lopen.
2. Aandelencurven gebruiken om live handelsprestaties te meten
vergelijken aandelencurves zal u helpen te zien of uw testresultaten correleren met uw live handelsstatistieken. Een aandelencurve toont u zowel winsten als verliezen over een bepaald tijdsbestek. Je weet dat je in het groen staat als de algemene trend van de EC omhoog gaat.
Uw testen en live handelen statistieken correleren niet wanneer uw testresultaten bijvoorbeeld een opwaartse helling laten zien, terwijl de live testcurve een neerwaartse helling laat zien, zelfs als deze fluctuaties vertoont.
Wat is uw “R”-factor?
Door uw ‘R’-factor te meten, kunt u uw algehele effectiviteit als handelaar ontdekken – hoe u uw winstgevendheid als handelaar kunt meten.
De ‘R’-factor is in feite een algemene maatstaf voor uw risico-batenverhouding voor al uw transacties. Het weerspiegelt de waarde van uw winstwinsten gedeeld door verliezen, en u krijgt het door uw winstfactor (PF) te berekenen.
Bijvoorbeeld:
Als u in een handelsjaar $ 80.000 hebt gewonnen en $ 40.000 hebt verloren (over een aanzienlijk uitgebreide reeks transacties), is uw PF 2R. Dat betekent dat u $ 2 kunt verdienen voor elke $ 1 die u verliest.
Wat u ervan wilt, is een goed idee krijgen van uw winnende versus verliezende transacties. Je wilt dat de eerste de laatste overtreft. Maar als u uw ‘R’ uit uw hoofd kent, kunt u zien of u bijvoorbeeld veel kleine verliezen en weinig grote overwinningen kunt nemen.
Langste, grootste opnameperiodes
Het meten van uw maximale opname houdt in dat u uitrekent hoeveel u bent gevallen of verloren van uw maximale rekeningnummer.
Met andere woorden, uw maximale opname verwijst naar hoeveel geld u hebt verloren tussen twee accounthighs – van een recente high tot u de volgende high heeft gemaakt.
Bijvoorbeeld:
Als je recent een accounthoogte van $70.000 hebt gehad en je hebt teruggetrokken naar $60.000 voordat je een nieuw hoogtepunt bereikt voorbij de laatste $70.000, zou je drawdown uitkomen op 10%. De maximale opname is een essentiële maatstaf voor handelsprestaties en kan worden gebruikt om risico’s te meten.
Als u bijvoorbeeld enorme opnames heeft maar toch winstgevend bent, neemt u mogelijk enorme risico’s om die winst te maken. Aan de andere kant, als u geld verdient met kleine opnames, betekent dit dat de voor risico gecorrigeerde opbrengsten waarschijnlijk behoorlijk waren.